根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
本文主要介绍什么是期权移仓?如何做好期权仓位管理?目前深市共有4只ETF期权产品。为帮助投资者系统了解期权产品特征、理性参与期权交易、有效提升风险管理能力。
本文主要介绍什么是期权移仓?如何做好期权仓位管理?目前深市共有4只ETF期权产品。为帮助投资者系统了解期权产品特征、理性参与期权交易、有效提升风险管理能力。
什么是期权移仓?
移仓是期权仓位调整的一种手段,指平掉当前持仓,按照同样持仓量,对所要移至的合约进行开仓,从而实现仓位的转移。移仓是期权交易中经常用到的技巧,投资者可以通过移仓,对持仓合约进行调整,来降低面临的风险。例如,当行情出现横盘调整时,认购期权买方可以通过向下移仓,将手中的虚值合约转移到实值合约上,以此来降低时间价值的损耗,保存实力,继续等待行情到来。
如何做好期权仓位管理?
当行情波动较大时,期权合约价格可能出现剧烈波动。
做期权买方时,如果市场出现反向行情,合约价格损失速度会很快,投资者往往很难在理想价格止损。因此,投资者可以事先控制好权利金支出,将成本控制在自身可承受范围内,减少因市场波动而影响交易心态的情况。
做期权卖方时,面临的风险往往更大,当市场出现反向行情,投资者需要缴纳更多的保证金,如果出现保证金不足,可能面临强行平仓风险。因此,投资者卖开建仓时切忌满仓,要留有余地,并保持一定的资金流动性,来应对追保情况发生。
小结:以上就是什么是期权的移仓?如何做好期权仓位管理?希望对各位期权投资者有帮助,了解更多期权知识内容。