根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
期权的风险在每次提起的时候,大部分小伙伴都好像听介绍说是比较好控制的。为什么这么说呢?具体如何控制?有疑惑的小伙伴们和小编一起来寻找下答案吧!
为什么都说期权是好控制风险的一种投资产品?也许很多玩家心理都有此类疑惑。这当然是有原因,具体详情可参考下文。
1,市场选择更多
在期权市场里,每一种不同类型的合约对应的风险都是有大有小的。比如从波动性上来看,实值合约,虚值合约和平值合约中,需要承担较大波动风险就是虚值合约;而想有波动就有收益,且各方面适中的话,平值合约最佳。
此外,期权合约还根据时间的价值,所代表的风险特征也不一样。例如在风险波动率较小的当然是近月的合约,甚至是月中时期的合约。
此外还要尽量避免选择在合约临近了到期日的时候,去开仓买入虚值,这种情况下属于完全预备搏一搏的投资,不要想着去收回来,因为它95%的概率亏损。
2,资金不高
做期权投资,其实真的不要很多钱。适合管理资金和仓位,其实一张平值合约也就两三百元块即可获取收益来交易。而对于买方来说,不管行情无论有多么的不利好,那么最大的损失,也就是本金罢了。
3,可选择买方
再说,实在想控制风险的话,期权还可以只做买方。这种最大的风险就是亏损权利金的投资方式,只要玩家管理好仓位,基本不会有什么很大的投资风险。
以上是小编带来的为什么说期权风险比较好控制的内容介绍,更多期权风险管理策略可点击“期权的风险有多大?有什么应对方法?”查看。