根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
沪深300期权的上市让很多的投资者都非常的激动,因为他们又有一个新的投资产品可以进行选择了。而进行沪深300etf期权投资和投资50etf期权在一些问题上也是差不多的, 合约的选择都非常重要,那沪深300期权合约该怎么去选择?
每一个投资者在投资沪深300期权都是想着要盈利,而且是尽可能要多的盈利,但是在实际操作中却会出现这样的一个“奇怪的现象”,那就是明明做对了方向但还是亏损了。这是什么原因呢?或许是合约的选择吧,到底沪深300期权合约该怎么去选择?
沪深300期权合约按时间分的话可以分为近月合约、远月合约和季度合约,在合约价格上来区分的话又有实值、虚值和平值的不同,而且期权本身就可以选买涨买跌的,这也是一个不同之处。
很多投资者都在说沪深300期权合约的选择,他们都想要找到那个最好的合约,但实际上这个问题本身就是没有答案的,不是说大家不能选择合约,而是说根本就没有最好的合约,只有最适合的合约,所以我们在选择沪深300期权合约的时候,选择合适的合约是最重要的。
但是在选择合约的时候大家一定需要注意这样几点:
1、最好是不要去选择那些剩余时间不多的合约,同样的也不要去选择那些还有很长时间的合约;
2、实值合约的价格比较高,虚值合约的价格是比较低的,平值合约的价格适中,如果说大家要从合约的价格上面选择的话,就要注意这几种合约在成本上面的区别之处。
对于这一个问题的总结就出来了。如果说沪深300期权合约选择的话,那我们可以选择的合约应该就是那些平值附近的、时间较多的近月合约了。当然前面也说了合适的合约是最好的,大家可以根据自己的需求去调整去选择不同的合约,比如说要高收益就要选择虚值合约,但就要承担更多的风险了。
沪深300期权合约该怎么去选择这个问题一直困扰着很多的投资者,因为合约的选择对于能否盈利也是非常重要的一个因素,如果选择不好的话肯定在投资交易的时候想要盈利就困难很多,不知道这是不是能帮助大家呢?