根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
在期权交易市场中,合约可以分为实值、平值与虚值合约三种,大部分投资者在期权市场中都喜欢交易虚值合约。那么期权交易虚值合约需要注意什么?详情请看下面这篇文章。
一般来说,期权交易市场中持仓最多的都是以平值合约或者虚值合约为主。下面,我们为大家整理了期权交易虚值合约需要注意的一些事项,希望这些能够帮到大家。
注意事项一:交易成本
在期权交易市场中,虚值合约的交易成本是要比平值和实值合约要更低的。在期权交易市场中,虚值合约的价格一般在几十到几百块不等,而平值合约和实值合约基本上都在千元以上。
注意事项二:波动率
在期权交易市场中,一般来说期权的隐含波动率越高,那么其潜在的盈利空间也就越大。而相对的隐含波动率越高的期权合约价格就越低,因此虚值期权的隐含波动率相比实值期权、平值期权来说更高。
注意事项三:深度虚值合约
在期权交易市场中,虚值合约里最便宜的就是深度虚值合约了,一般只要十几块就能进行交易。但是投资者千万不能贪便宜买入这类合约,价值归零的风险很大,尤其是在合约即将到期的时候。
注意事项四:平仓时机
在期权交易市场中,所有的合约都是有到期日的,合约在到期日时,会有价值归零风险,如果投资者在到期日后还没有对合约进行交易,合约就会失去价值,所以投资者在期权交易中一定要及时平仓。
以上就是我们为大家整理的关于期权交易虚值合约需要注意什么?希望这些能够帮到大家。如果大家想要了解更多期权合约知识,可以点击“期权合约赚了钱就要马上卖出吗?”查看。