根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
在期权交易市场中,买方投资者交易合约只有在合约行情价格上涨的时候才能够盈利。那么期权合约价格上涨有哪些条件?详情请看下面这篇文章。
理论上来说,期权交易买方的收益是无限的,很多投资者都不知道期权合约上涨的条件。下面,我们为大家整理了期权合约价格上涨的一些条件,希望这些能够帮到大家。
条件一:标的物上涨或下跌
在期权交易市场中,最能够影响到合约价格的因素就是标的物行情了,所有投资者在期权交易中需要时刻的关注标的物的行情走势。如果标的物行情上涨,则认购合约价格上涨,如果标的物行情下跌,则认沽合约价格上涨。
投资者在期权交易中还需要选对合约,如果有大行情,就上涨的幅度来讲,虚值合约要远比实值合约高。我们可以打开行情软件关注一下虚值合约与实值合约之间的价差,离虚值最近一档的实值合约,其价格一般是最近虚值合约的五六倍。
因此如果在短期内,虚值转化为实值的话,那权利金也会翻这么多倍。
条件二:期权波动率影响
在期权交易市场中,如果合约价格想要大涨,其隐含波动率也是一项比较重要的条件,如果隐含波动率在最低值附近,说明权利金很有可能会上涨,反之如果隐含波动率处于最高值附近,那权利金很有可能会下跌。
在其他条件不变的情况下,隐含波动率的涨跌会带动所有合约的涨跌。
条件三:期权时间价值
在期权交易市场中,影响合约价格的关键因素还有时间价值,期权合约的时间价值一直都在减少,在到期日附近时减少的速度会更加变快,而这时候就需要标的物行情剧烈变化才能够抵消时间价值的影响。
以上就是我们为大家整理的关于期权合约价格上涨有哪些条件?希望这些能够帮到大家。如果投资者想要了解更多期权合约知识的话,可以点击“期权合约权利金是不是固定的?”查看。