根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
在期权交易市场中,大部分投资者应该买方杠杆高,收益大而选择做买方,很少有主动做卖方的投资者。那么做期权卖方有哪些好处?详情请看下面这篇文章。
虽说做期权卖方确实收益有限但损失无上限,但这仅仅只是一方面而已,最主要的是期权卖方的胜率相比买方来说要高的多。下面,我们为大家整理了做期权卖方的一些好处,希望这些能够帮到大家。
做期权卖方有哪些好处?
在期权交易市场中,因为做期权卖方的胜率非常高。这还是因为期权合约时间价值带来的影响,我们都知道“时间是卖方的朋友,同时也是买方的天敌”。就期权而言,除了内在价值之外,还有时间价值。
而期权合约的时间价值是随着里到期日越近而不断损失的。期权合约时间价值降的越多,对于期权卖方来说意味着可以产生更多的平仓收益,但对于买方来说必须要面对时间价值降低带来的损失。
如果当前市场行情处于横盘状态时,期权卖方更能体会到时间价值带来的好处和收益。因此行情处于横盘,所以标的物不会有很大的变化,自然导致期权的内在价值也不会有什么变化。
而这时期权合约的时间价值却在一直降低,因此这时期权买方不管是认购还是认沽都会降低的。而且行情横盘盘整的时间越长,就会导致期权合约的时间价值消耗的就越快越多,自然期权卖方也就能赚的越多。
所以说,在期权交易中做卖方,虽然风险高,但是实际发生的可能性很低,胜率整体是比买方要搞很多的。但是,在期权交易市场中,卖方的资金需求量要比买方大,需要缴纳保证金,投资者应该根据自身情况做选择。
以上就是我们为大家整理的关于做期权卖方的一些好处了,希望这些能够帮到大家。如果投资者想要了解更多期权攻略,请认准财顺财经网。