根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
在期权交易市场中,每天都有大量的投资者在进行交易,有很多投资者对期权盈亏都不太了解。那么哪些因素会影响期权盈亏?详情请看下面这篇文章。
很多投资者在进行期权交易的时候,都是在凭感觉交易,都不知道期权盈亏的一些关键。下面,我们为大家整理了影响到期权盈亏的一些因素,希望这些能够帮到大家。
哪些因素会影响期权盈亏?
在期权交易市场中,影响期权盈亏的因素有很多,不过最主要的有四点,分别是:期权标的物价格、期权合约活跃性、期权合约价值以及期权合约到期时间。详情如下:
一、期权标的物价格
假如我们预期标的物价格在短时间内有较大涨幅,单份合约涨幅可以盖过权利金,那我们就可以买入该标的物的认购期权。假如我们预期标的物价格在短期内有较大的跌幅,合约跌幅可以盖过权利金,我们就可以买入该标的物的认沽期权。
二、期权合约活跃性
期权合约活跃性即标的物的成交量,只有成交量足够好才能保证让我们能够及时开仓平仓,否则就会出现开仓无法买入,平仓无法卖出的局面。如果投资者错过了最佳的交易时机,会使自己的收益大大下降。
三、期权合约的价值
在期权交易市场中,大部分投资者都知道期权分为实值期权、虚值期权、平值期权,我们应该尽量持有平值合约与实值期权合约,卖方可以多交易虚值期权合约,当预计期权由虚向实时应该做买方交易,反之则应该做卖方交易。
四、期权合约到期时间
在期权交易市场中,越临近行权日,标的物可能的波动性就越来越小。离行权日越久,标的物可能波动性就越来越大。投资者如果想要将自己期权交易的利益最大化,应该尽量交易到期时间长的期权合约。
以上就是我们为大家整理的关于哪些因素会影响期权盈亏?希望这些能够帮到大家。如果投资者想要了解更多期权盈亏资讯,请关注财顺财经网期权攻略栏目。