根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
在期权交易市场中,投资者可以自由选择在市场中做买方交易或者卖方交易,两者分别都有优劣。那么期权买方与卖方分别有什么优劣?详情请看下面这篇文章。
大部分的期权交易投资者在市场中都是选择买方交易,很少进行卖方交易,很多投资者都分不清两者的优劣。下面,我们为大家整理了期权买方与卖方的一些优劣,希望这些能够帮到大家。
一、买方风险比卖方小
在期权交易市场中,期权买方投资者的最大亏损就是权利金的损失,期权买方交易采用的是权利金制度,即是行情对于买方投资者非常不利,最多也就是损失全部的权利金,但是收益可以是无限大的。
二、卖方保证金制度
在期权交易市场中,卖方交易是采用保证金制度的,一旦行情出现波动,卖方投资者需要通过不断的追加保证金才能继续维持仓位。如果投资者无法追加保证金,导致保证金不足无法维持现有仓位,就会被系统强制平仓,造成风险。
三、卖方成本比买方高
在期权交易市场中,期权买方投资者交易的杠杆较高,可以用小的资金量来撬动大的收益。而期权卖方则不同,期权卖方在交易的时候需要缴纳一定程度的保证金,需要占用较高的资金成本。
四、卖方胜率比买方高
在期权交易市场中,大部分的投资者都以为卖方的风险较大,胜率较低。但是实际交易中,卖方的胜率是较高的。这是因为卖方投资者赚取的是买方的收益,在胜率方面弥补了爆仓风险的劣势。
以上就是我们为大家整理了期权买方与卖方分别有什么优劣?希望这些能够帮到大家。如果投资者想要了解更多期权攻略,可以点击“期权交易中买方卖方是什么意思?”查看。