根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
“期权交易风险有限、收益无限”这句话相信大部分期权投资者都听过,但是事实上期权是属于高风险高收益的金融交易产品。那么期权合约有哪些隐藏风险?详情请看下面这篇文章。
在金融交易市场中,任何投资产品都是有一定风险的,期权交易也不例外,期权合约有许多风险存在。下面,我们为大家整理了期权合约中的一些隐藏风险,希望这些能够帮到大家。
期权合约有哪些隐藏风险?
一、频繁交易风险
很多投资者以为频繁交易不属于风险,但是这往往是最大的风险。期权为投资者提供的T+0交易模式,并不是为了大家让大家去频繁交易。而是帮助投资者在需要的时候,去保住已经获得的收益。
频繁的进出做单,很容易让玩家降低对市场行情判断的精准度,自然也就提高了投资的风险,这是不少喜欢快进快出的投资者需要注意的一点。
二、时间价值流失风险
在期权交易市场中,一般来说,远月合约是要比近月合约的风险指数高的,为什么这么说呢?难道不是远月合约的时间价值更高,也更能承受住时间的消耗吗?
但事实上,远月合约的时间价值高,都是买家用钱去换来的。而且由于是远月的合约,标的的小幅度变化都跟不上时间价值的消耗,而且远月合约所需要的权利金也贵,这也意味着玩家需要承担的风险更大。
三、合约流动性风险
在期权交易市场中,合约流动性不足会导致投资者在期权交易中无法平仓,投资者在进行期权交易的时候,应该时刻注意期权合约的流动性,如果市场波动巨大,可能会导致合约不具有平仓价值,平仓手续费比合约价值更高的情况。
以上就是我们为大家整理的关于期权合约有哪些隐藏风险?希望这些能够帮到大家。最后提醒各位投资者,在期权交易中,不要只盯着收益,还需要了解到其中的风险。如果投资者还想了解更多期权风险相关资讯,可以点击“50ETF期权买方有哪些风险?”查看。