根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
在期权的交易规则里,到期日是一个非常重要的概念。因为它代表的是合约最后的交易期限,对每一个做交易的玩家来说都是需要了解这一点的。下面就和小编来看看,在合约到期日,期权应该如何交易吧。
期权里的投资产品种类是很多的,因此它们的到期日也各有所不同。不过这些产品在到期日时,所需要注意的事项和如何交易的问题,其实是一样的。下面就和小编来看看具体的详情吧。
到期日期权的交易和注意事项
其实和平时的交易时类似的。大家需要对持仓的合约密切的关注其动态和走势,例如可能存在的行情变化和趋势,以及标的的波动等。
此外大家需要格外的关注一下时间价值所带来的影响,及时寻找机会进行平仓或者是提前进行申请行权的操作行为。如果是没有平仓和行权价值的合约,那就另当别论了。
期权各大产品到期日
50ETF期权:到期日为合约到期月份的第四个星期三,遇到节假日需顺延;
300ETF期权:和50ETF期权一样,为合约到期月份的第四个星期三,遇到节假日需顺延;
300股指期权:合约到期月份的第三个星期五,节假日顺延。
以上是小编整理的关于在合约到期日,期权该如何交易的内容简介。想看更多期权和财经资讯的玩家,关注财顺财经网站的持续发布即可。