根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
如何选择合约是每一个投资期权的玩家都要学会的一点,而选择合约之前大家要知道哪些关键点是值得注意的。下面小编就带大家来瞧瞧。
期权作为一种撮合性的交易产品,它是有两个角色可由玩家自由选择的,而大家不管是做买方还是卖方,交易对象都只有一个,那就是合约。那么关于合约,有哪些关键点值得大家注意呢?详情如下所示。
1,合约的到期时间
不同合约的到期时间是不一样的。如果大家选择的是50etf期权或者是300etf期权合约,那么就是合约到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)。如果是300股指期权,它的到期日则是合约到期月份的第三个星期五。这也是部分商品期权和期货的到期日。
2,合约的行权时间
从规则上看,期权合约的行权日和合约的到期日其实是一样的,但这个一样是指大家提交行权指令的时间,而真正的行权交割一般都是第二个工作日了。
合约行权指令的提交时间段有三个,分别是上午的9.15-9.25,9.30-11.30,和下午的13.00-15.30。值得注意的是,只有实值合约才具备行权的条件。
3,合约的交割方式
合约一般有现金和实物交割两种。实物交割实值期权合约在到期了之后,权利方可以通过支付现金的方式买入标的资产,而义务方则是通过收入现金卖出标的资产,这个标的资产,就是合约,也就是实物了。
以上是小编带来的关于期权合约有哪些关键点值得注意的内容介绍,看更多期权资讯和策略,关注财顺财经网站的持续发布吧。