根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
在期权交易市场中,期权合约的价格是影响投资者盈亏的关键因素,期权合约价格行情也与期权标的息息相关。那么什么参数能直接影响期权合约价格呢?详情请看下面这篇文章。
最近随着期权行情的大涨,很多投资者都在这波行情中盈利了,期权标的的大涨带动了期权认购合约价格的大涨。下面,我们为大家整理了影响期权合约价格的参数,希望这些能够帮到大家。
期权合约在一开始的时候,就已经规定好了对于期权标的物的执行价格,同样在标的行情市场中,也是有几个存在的。这两个价格就直接影响了期权合约的涨跌。
在期权交易市场中,标的物对于期权合约价格的影响也需要考虑期权的合约的类型,不同的合约对于价格的敏感度也是不一样的。如果是虚值期权合约的话,那么就需要标的物的价格发生了比较大的变化,权利金才会变化,但如果是实值合约的话,就比较容易变化。
1.对于认购期权来说,如果标的物的市场价格是要比执行价格高的这一种情况,差额越大的话期权合约的价格也就要越高。
2.对于认购期权来说,如果标的物的市场价格是要比执行价格低的这一种情况,差额越大的话期权合约的价格也就要越低。
3.对于认沽期权来说,如果标的物的市场价格是要比执行价格高的这一种情况,差额越大的话期权合约的价格也就要越低。
4.对于认沽期权来说,如果标的物的市场价格是要比执行价格低的这一种情况,差额越大的话期权合约的价格也就要越高。
以上就是我们为大家整理的关于影响期权合约价格的参数了,希望这些能够帮到大家。如果大家想要了解更多期权相关资讯,请关注财顺财经网!