根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
在沪深300期权上市的时候,大部分玩家都以为这只是一个产品。后来才意识到其实这是一个系列,包含了三个不同的投资产品。下面小编就交易规则的方面,来给大家介绍下详情。
在沪深300系列期权出现之前,这个市场里的投资产品是只有上证50ETF期权和一些商品期权的。但随着市场的发展越来越好,投资的玩家越来越多,交易所自然而然的就顺应了市场的需求,推出了沪深300期权系列。而对还不是很了解这个产品的玩家而言,是要先从它的交易规则入手的。下面就来看看它的规则详情吧。
沪深300系列期权交易规则
300ETF期权有两个同名产品,两者除了所属交易所和标的不同之外,其他方面基本都是一样的。
交易所:上交所/深交所
标的:华泰博瑞沪深300/嘉实沪深300
合约单位:1张=1手=10000份
合约的到期日和行权日:合约到期月份的第四个周三(如遇到节假日的话顺延到下一个交易日);
交易制度:T+0模式
做单方向:可看涨和看跌的操作
300股指期权的交易规则
它是一款由中国金融期货交易所推出的期权产品,在规则上和其他两个产品最大的区别就是行权日,交割方式等其他细节方面的不同。
交割方式:现金交割;300ETF期权是实物交割;
到期日:合约到期月份的第三个周五(遇节假日亦是顺延)。
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