根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
不知道有没有期权新手玩家想过一个问题,就是为什么明明都说卖方的风险无限大,收益比较低,却还有人会选择做卖方呢?下面小编带大家来分析下这个问题。
作为投资领域里最特殊的投资产品之一,期权的看涨看跌是它的优势,它的买方和卖方切换也是非常灵活的选择,可以让玩家自动去规避投资的风险。只是有小伙伴不明白,既然做卖方的风险那么大,为什么还有人愿意去做呢?详情如下所示。
为什么有人会去做期权卖方?
卖方投资者虽然风险大,收益低,但它也有着买方玩家企及不到的优势,那就是时间因素。期权是最受到时间因素影响的投资产品,而作为卖方天然的朋友,时间价值给大家带来的好处就是可以胜率是比买方高很多的。
而这其中的原理就是因为期权合约是要依靠波动才有收益溢出的,而如果市场里没有行情波动呢?那么作为有时间期限的投资产品来说,它本身就是不断在贬值的。如果这个时候合约是拿在买方玩家手里的,那么这个贬值的损耗就是买方朋友承担,而赚走这些消耗的,就是卖方玩家。
有人也许会问了,以这么大的投资风险去博取少量的收益,值不值得啊?
其实这种事是见仁见智的,既然有人选择了做卖方,那它就肯定是认为值得的嘛。
当然在期权交易市场里,没有只有做买方赚钱的,也没有只有做卖方赚钱的。既然它是一个支持大家选择买方和卖方的产品,那么玩家可以在其中自有的切换,充分的利用好交易规则的优势,去为自己寻找更多的投资机会,也是一个相当不错的选择了。
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