根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
你知道期权在进行行权的时候是和谁做交易吗?也许不少新手玩家还不是很了解这个问题,下面就让小编带大伙儿来看看吧。
在期权投资市场里赚钱的机会是很多的,但如果从方式上来分类,最常见的两种就是差价性收益和行权操作的收益了。今天小编带大家来看看行权的问题,例如行权的时候,到底是和谁完成交易吧。
期权行权和谁做交易?
首先大家需要明白的是,在期权市场里的玩家角色。一般而言是有买方和卖方之分的,而作为有行权的主动选择权利的买方玩家,如果要进行行权的话,那么交易对象一定是自己的对手方,也就是卖家了。
毕竟期权本身就是属于一种撮合型的交易,所谓的撮合,就是券商会提供一个平台,然后由买方和卖方在这个平台上按照规则去进行买和卖的操作。而至于最后的交割,也就是需要行权了。
行权的时间
期权的行权时间是需要根据产品进行区分的。如果是上证50ETF期权和沪深300ETF期权,它们的行权时间等同于合约的到期日,也就是合约到期月份的第四个星期三。
而如果是沪深300股指期权的话,它的行权日是等同于中国金融期货交易所其他产品的行权时间的,也就是合约到期月份的第三个星期五。
以上是小编带来关于行权的时候是和谁做交易的内容介绍。行权其实是期权交易里一个很重要的概念,如果大家想了解关于它更多的资讯和策略,可以点击“期权合约到期了可以不行权吗?”查看。