根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
很多投资者对于期权侃侃而谈,看得出来一定是有足够的了解,做了很多的“功课”。当然要说期权为什么能吸引这么多的投资者,还是因为期权能够做短线投资,那投资期权是不是可以获得短期高收益?
期权做日内或者短线投资的话,相比于长线投资少了一个风险,那就是时间价值的流失。同时短线投资对于行情是更好把握的,抓住时机就可以进行交易获利,投资期权是不是可以获得短期高收益?
投资期权是不是可以获得短期高收益?
其实投资期权是不是能获得短期高收益,主要还是看期权的日内涨幅倍数的多少来决定的。
因为想要期权获得收益,肯定是因为价格的涨幅比较大,至少是要超过时间价值减少的速度,但是这个收益是不是可以称的算是“高”呢,就要看日内的涨幅幅度大不大了。
投资过股票的朋友都知道,股票在日内的涨跌幅都是有限制的,也就是10%,也就是说每天的涨幅不会超过这个比例,而期权的标的就是由股票市场表现好的股票组成的,这是不是就代表期权的标的价格变化也不会很高呢。
确实是这样,股票的涨跌幅限制同时也限制了期权标的的价格变化的高低,但是同时我们也要清楚,期权的价格变化除了标的之外,还有其他的因素在影响着,所以期权的价格变化并不受约束。
虽然说期权有收益无限的特点,但并不是每一天都有大的行情,这只在极少数情况出现,更多的时候是一些小行情,但对于投资者来说获利也不少。一般情况下期权的价格变化在百分之五十左右。
不过话又说回来,虽然进行期权短线投资有一定的优势,但也是有缺点的,因为需要大家集中在这一段时间对于行情的关注,需要花费比较多的时间,如果是有其他繁忙工作的投资者,肯定就是不合适的。
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