交易品种的波动决定其盈亏，对于沪深300ETF期权来说，不同合约在同一行情中变化幅度是不同的，具体与合约的种类有关。那沪深300ETF期权能涨多少？下面和小编一起去看看吧。
在沪深300ETF期权投资中很少有人会持有到期，大多数投资者都会反向对冲来了结平仓。这时投资者能否盈利的关键就在于权利金的涨跌，下面小编和大家一起简单的来了解一下沪深300ETF期权的涨跌。
一、 买权、卖权的涨跌：
对于沪深300ETF期权买方来说，由于我们买入沪深300ETF期权的价格已经事先协定，所以如果在持有过程中标的物的市价越高，那么对买权持有者越有利，而且随着标的物市价在逐渐提高沪深300ETF期权合约的权利金也会随之上涨。
对于沪深300ETF期权卖方来说，由于我们卖出沪深300ETF期权价格已经事先协定，所以如果在持有过程中标的物的市价自然是越低越好，因为这样可以低买高卖，而且随着标的物市价的下跌沪深300ETF期权合约会随之上涨。
二、实值、虚值、平值期权的涨跌：
你要知道实值、平值、虚值合约之间的涨跌幅度是不一样的，这时因为沪深300ETF期权的价值状态决定的。总的来说平值和实值两种类型的沪深300ETF期权涨跌幅度要大些，相对来数沪深300ETF虚值期权的幅度要小些。
其次如果沪深300ETF标的物的涨跌幅度特别大的话，那么虚值期权，尤其是深度虚值期权的涨跌幅度会更大，这里大家可以参考2019年2月底的上证50ETF期权。
三、近月、远月合约的涨跌：
沪深300ETF期权有不同的到期月份，当月、下月、随后两个季月到期的合约，其中到沪深300ETF期权合约期时间的长短与其涨跌有一定的关系，比如沪深300ETF近月合约对标的物更敏感，其涨跌幅相对来说也要大些，而远月合约则恰恰相反。
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