根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
期权买方玩家是公认的胜率较低的角色,只是不少小伙伴还是分不太清楚,不知道为什么会有这个说法呢?下面就和小编来看看具体情况吧。
为什么说期权做买方亏钱的概率更大?或许每一个做买方玩家都曾经想过,也担心过这个问题吧。对此小编带来了以下相关内容,有疑惑的小伙伴们可和小编一起来看看。
1,时间带来的负面影响
期权合约最大的特点之一,就是它的时间期限性。而它的价值,除了自身之外,也有时间带来的附属增值。因此当时间在流失的时候,那么合约就会伴随着时间的不断流逝而指数形式的去下跌。
而在这种情况的影响下,做买方的朋友一旦开始了持仓,那么合约的时间价值损耗就要由买方玩家来买单了。因此买方的亏钱概率会更大。
2,行情状态的影响
虽然说期权是一个有涨跌起伏,而且比较大的市场。但要知道的是,更多时候它也是一个没什么太大变化的情况,也就是我们常说的横盘状态。
一旦市场处于横盘了,于买方玩家而言就是一种比较被动的局面,因为没有什么可入场做单的机会,只能看着时间的流失合约在不断的下跌,因此行情状态其实对买方朋友也不是那么友好。因此买方玩家的胜率,可以说是更为降低了一些的。
此外还有一些波动率方面的影响,都是买方朋友的做单的劣势,因此市场里会有做期权买方亏钱概率大的说法。当然所有说法都只是相对来说的,大家在做单的时候,只要能抓住机会,一样可以赚钱。