根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
当期权市场行情有震荡的时候,其实对玩家来说才是还有投资机会的。只是在行情不断起伏变化时,具体要如何做单呢?小编带大伙儿来看看。
做期权交易的玩家就像等待下雪的南方人,怕它不下又怕它一顿乱下,而大家既想看到市场震荡,又不想它震荡的抓不到节奏。那么当它不断起伏的时候要如何做单呢?下面就和小编来看看具体详情吧。
1,利用日历价差
所谓的日历价差有两种操作的方式,一种是看涨日历价差,它是指玩家在卖出一份看涨期权合约的时候,同时去买入一份标的相同的,执行价也是相同,但它的到期时间更长的看涨期权合约。而反过来的看跌日历价差,就是把看涨日历价差的操作完全反过来即可。
这是一种可以妥善应对期权市场处于不断震荡的状态时,可以选择的一种做单方式,一般情况下来看效果还是比较好的,有兴趣的朋友可以试一试。
2,利用跨式组合
跨式组合同样也有两种做单的方法,分别是买入跨式组合策略和卖出跨式组合策略。买入跨市组合,就是说大家可以选择同时分别买入相同的标的,相同的执行价格和到期日的看涨期权合约和看跌期权合约。而至于卖出跨式组合也就是将前者的操作反过来使用即可。
这两种方式的作用分别是,第一个适合使用在波动率比较大的震荡局势下,而后者是属于适用于波动率偏低,标的变化也没有那么大的情形中。
以上是小编带来的当期权市场不断震荡的时候,如何做单的技巧。做期权交易,看财顺财经网站,资讯攻略一网打尽。