根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
作为一款比较少见的,支持投资者看涨看跌的投资产品,期权是吸引了不少玩家的加入的。而如何分析这个市场的是涨还是跌就成了大家关心的问题,下面就和小编来看看详情吧。
做股票需要大家通过看市场的行情来选择入手的时机,但股民朋友只需要对市场看涨判断就可以。但期权因为支持看涨并且支持看跌,所以大家要对它到底是涨还是跌的局势进行判断。下面就和小编来看看,怎么具体对其进行分析吧。
1,通过K线入手
也就是看K线图,关注它的过渡时段趋势,然后需要看的是15分钟的图。再结合对应标的股票的涨跌,行业版块走势的趋向来辅助分析;
2,市场大局势
所谓的市场,可能大方向指向整个金融领域里,包括世界的经济体系方面出现的大事件,例如利率方面的变化,通货膨胀方面的问题,国际汇率等信息的变动,都可能导致期权市场的涨跌。
而往小的来说,就是整个A股市场里的局势走向。毕竟股市和期权两个市场是息息相关的,很多时候后者的局势都在跟着前者变化,也就是大家常说的是看涨还是看跌。
3,数据指标
其实除了K线外,还有很多数据指标是可以辅助大家来分析期权市场局势的涨跌情况的。比如均线,MACD线,布林线,波动率,恐慌指数等等这些。
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