根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
期权作为一个可以支持大家自由选择做买方和卖方的产品,在很大程度上是给了玩家非常充分的交易体验的。那么在做买方的时候,什么情况下风险比较大呢?详情和小编来瞧瞧吧。
期权是国内二级投资市场里的产品,大家在选择做买方和卖方的时候风险是不对等的。从规则上来看卖方玩家的风险是远远大于买方朋友的,但其实买方玩家在一些特殊的情况下,风险也是比较大的。下面就和小编来看看具体的详情吧。
1,临近行权日的时候
一般情况下,期权在临近行权日的时候,期权合约的时间价值是会加速衰减的。而这个时候买方玩家的权利金可能存在一个损失比较快的情况,因此也就降低买方朋友赚钱的机会。
而除了时间价值会不断的衰减之外,部分比较心大的玩家可能在还持有实值合约的时候,直接忘记了要行权或是平仓的操作,这是可能会损失所有权利金的,大家要注意规避这种不必要的风险。
2,横盘的时候
横盘是买方玩家风险最大的时候,这是一种期权的标的,合约的价格都没有太多起伏的情况。对需要抓住波动才能盈利的买方朋友而言,自然风险很大,因为只要持仓了合约,就需要承担当时间流逝,所带来的贬值的效果的影响。
所以归根结底,其实做期权买方的时候风险也是不小的。这里也需要提醒新手玩家注意,千万不要觉得做买方就风险很低了。
关于什么情况下期权买方风险比较大的内容,小编和大家介绍到这里。做期权交易,来财顺财经网站看一看吧。