根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
很多玩家都知道,做期权交易最不应该忽略时间因素带来的影响。但部分小伙伴还是分不太清楚时间因素是怎么影响期权,下面就和小编来看看吧。
玩期权非常重要的一点,就是关注时间因素对期权造成的影响。但是多数玩家是不知道这些影响是怎么产生的,又体现在哪些方面。详情如下所示。
1,影响期权合约的本身价值
期权的交易对象是合约,而合约其实是一种损耗性的投资产品。这句话的意思就是指在相同的条件下,对保质期时间越长的期权合约,它的价值就是越高的。但反过来从另外一个角度上来看,就说明期权合约没到期的话,那么它都是存在时间价值的,因此也存在变化的可能。
而对做单的投资玩家而言,有的时候即便是看对了方向,同样有可能出现因为行情跌涨的幅度,并没有直接超过时间价值所带来的损耗影响,那大家做单依旧是亏损的。
2,影响合约的时间价值
这个很简单,就是当指虚值,平值合约这类只有时间价值的合约,当时间价值消耗完了的时候,那么合约也就会在到期日的时候归零了。
3,影响投资者的选择
时间价值其实是会影响大家对做买方和卖方的选择的,因为时间对卖方玩家来说是更加友好的,对买方朋友却是天然的敌人。因此大家会根据时间的特点来选择更有机会赚钱的角色。
以上是小编整理的时间因素是怎么影响期权的内容介绍,做期权交易,看财顺财经官网吧。