根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
期权对于投资者来说有一个很大的吸引里,就是可以日内交易,而且是不限制次数的,但是我们也都说期权不能进行频繁交易。那进行期权连续性交易呢?期权连续交易有必要吗?
很多投资者对于期权的连续交易是有误解的,他们认为的连续交易就是频繁的交易,而频繁交易本身是不可取的,但连续交易不一样,它是一种非常有效的获得收益的策略。期权连续交易有必要吗?
期权连续交易是在期权投资中,在组合策略的使用时通过不断地调整,保证交易能够连续反复的进行的一种形式,期权连续交易也有三种不同的类型,主要针对头寸转换、分批布局以及行权制度进行。
期权连续交易有必要吗?
期权连续交易当然在期权投资中是非常有必要的,因为使用期权连续交易的话,是可以帮助投资者扩大获胜的可能性,也能扩大收益。而且投资者如果使用期权连续交易的话,还有下面几点优点:
1、 期权连续交易能够去减少投资者对于市场的依赖。
2、 期权连续交易能够帮助投资者进行对冲,从而起到一定的止损作用。
3、 期权连续交易能够跟随市场的波动去进行操作,这也是在分散了期权投资中的风险。
上面我们说的这几点优点,其实也就是在论证一个观点:期权连续交易的必要性。所以没一个投资者都要去好好的了解。
很多投资者在知道期权连续交易之后,都会有这样的疑问,期权连续交易有必要吗,看完之后相信大家也都知道了吧。期权投资的技巧和策略很多,大家不可轻视每一条。