根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
期权的到期日是一个很重要的概念,因为它的交易对象是合约,而合约的到期日就等于保质期,一旦过了和这个期限,那么合约就将一文不值。
期权作为一款有时间投资期限的产品,它的特点是非常明显的,就是有合约的到期日。而市场里不同的产品到期日是有些不同的,下面小编就来盘点下各大期权产品的具体到期日吧。
50etf期权;它的到期日合约到期月份的第四个星期三,遇节假日的话是需要顺延的;
300etf期权(华泰博瑞沪深300);到期日是合约到期月份的第四个星期三,遇节假日顺延;
300etf期权(嘉实沪深300);合约到期月份的第四个星期三,节假日顺延;
300股指期权;合约到期月份的第三个星期五
商品期权;根据不同的期权产品需要看具体的交易规则而定,大部分是跟随标的的期货到期时间来决定的。
对于期权市场里的产品,其实是有很多种类可供大家选择的,至于它们的特点也比较明显,大家可以感觉自己的了解程度以及习惯情况来决定选择投资哪一个。
至于一部分朋友比较关心的,这么多期权产品到底哪一个更好投资,其实这种问题是没有办法回答的。因为不同的产品有不同的特点,有人喜欢风险低的,有人喜欢收益高的,对玩家而言重点就是找到适合自己风格的来做单,这样会有助于胜率的提高。
关于各大期权产品的到期日,小编和大家分享到这里了。看期权的交易规则和技巧等攻略,来财顺财经官网了解下吧。