期权日历价差策略是什么？有什么风险？

　　期权投资的时候，时间是非常重要的。我们也常常都说时间价值的流逝对于期权投资影响非常大，难道说只能够听之任之吗?不，我们有一定的策略可以挽回，这就是日历价差策略。到底期权日历价差策略是什么？有什么风险？

　　期权日历价差策略是什么？

　　日历价差策略包括两种不同的操作：看涨日历策略和看跌日历策略

　　看涨日历策略：卖出较近月份的看涨期权的同时，买入一份同样行权价格的较远月份的看涨期权。

　　看跌日历策略：卖出较近月份的看跌期权的同时，买入一份同样行权价格的较远月份的看跌期权。

　　大家需要注意，对于使用日历价差策略来说，我们选择的合约类型直接会影响到最终的投资，不论是虚值期权、实值期权或者是平值期权，使用这样一个策略最终可能都能得到不同的效果。

　　期权日历价差策略有什么风险？

　　1、 对于长期期权来说，期权日历价差策略最大的风险来源，可能就是隐含波动率带来的风险了。因为一般来说远期期权的隐含波动率是下降的话，那么期权的头寸就会有所损失，最终也会直接给投资带来一定的损失。

　　2、 对于短期期权来说，如果在期权到期前之前，成分股票的价格是要高于或者是远远要低于期权的执行价格时，那么投资者必然就会有一定的损失产生。

　　3、 还有一个风险存在，那就是如果说未来的行情走势有非常剧烈的波动，那么投资者也会有一定的损失产生。

　　在这里就为大家解决了期权日历价差策略是什么的问题，同时还分析了期权日历价差策略有什么风险，看完之后是不是对于期权日历价差策略有了更多的了解呢。还有更多期权投资策略可以直接进入网站了解。