期权中的SKEW和VIX是什么意思？

　　一部分投资者在进行期权交易的时候是盲目的，他们就简简单单的了解了一下期权就进入市场，而没有更进一步的了解。期权投资的时候有很多的专有名词，这些也非常重要，期权中的SKEW和VIX是什么意思？

　　期权中的SKEW和VIX是什么意思？

　　SKEW是芝加哥偏斜指数 ，VIX是波动率指数，这两个指数一般都是一起进行讨论，又被称之为“黑天鹅指数”和“恐慌指数”。因为这两个指数能够互相进行一个补充，更加详细的反映了投资者对于标的未来波动的一个预期值。

　　VIX指数

　　指数期权隐含波动率加权平均

　　通过上面我们可以知道这样的一个关系，VIX指数(波动率指数)主要还是通过标的的指数期权的隐含波动率去进行计算，而且我们还可以得到这样的一个关系，那就是隐含波动率的高低和波动率指数也就是VIX指数是正相关的。

　　SKEW指数

　　SKEW=100-10xS

　　我们如果已经有过50etf期权交易投资的经验，并且去进行分析的话，就会发现在国内来说，50etf期权的SKEW指数最后计算出来的数值基本上都是在100附近，大概的区间应该就是在95至110左右波动。

　　为什么会出现这样的结果呢，其实原因也很简单。因为大家都知道在国内期权市场来说，投资者更多的还是选择平值期权和实值期权，对于虚值期权的成交量不大，所以对于虚值期权这一块的数据波动大，也就没有那么大的可靠性。

　　SKEW指数和VIX指数都能够对投资者起到一定的预警作用，而且这两个指数都有自己不同的有点和缺点，最好是投资者不要分开研究，而是把这两个指数看为一组，同时进行研究。

　　很多投资者都不知道，期权中的SKEW和VIX是什么意思，在这里就简单的为大家介绍了一下。不知道大家是不是还有其他的疑问呢?有还没解决的问题吗?是不是现在就可以直接进入网站了解了。