根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
期权合约大家都了解的很多,但是期权合约代码或许大家就会比较陌生了。其实做期权交易是最好要懂得分辨合约代码的,下面小编就带大家来看看具体详情吧。
大部分期权玩家其实都是不太懂期权合约代码的意义的,但其实代码里就包含了期权本身的许多信息在内。而了解这些是有助于大家做单的。下面就让小编带大伙儿一分钟认识这些合约代码吧。
期权合约代码
其实合约的代码是可以分为两种类型的,大家平时在期权T型报价图上看到的就是合约的编码。而合约的编码是用来区别和记录期权不同的合约。一般来说它就是一个编码,并不能够反应期权具体信息,因此这个编码是唯一的。
而以50ETF期权合约为例来分析,它的编码就是由8个数字组成,从10000001开始然后依次按照顺序对挂牌了的可交易的合约进行编排。
而表示具体详细的代码信息,叫做交易代码。它一共是有17位数字或字母组成的,而它的主要的组成部分会比较复杂,一般是以下内容组成:
第1-6位数字,是合约标的物的代码,例如50ETF的代码是510050。
第7位是字母,有两种分别是C或P,代表认购期权或认沽期权;
第8位和第9位,是合约到期年费的后两位数字;
第10位和11位,代表合约的到期月份;
第12位,一般是“M”,但会根据合约的具体情况调整次数,然后按照从“A”到“Z”的顺序来变更。
第13位到17位,它代表的是行权价格,一般情况下是以0.001元为单位出现的。
上述是小编带来的期权合约代码内容介绍,做期权,关注财顺财经。