根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
对于期权合约来说,也有一些内容是投资者在进行投资交易之前,需要去了解的内容。在之前也有一些关于新加挂的合约,以及一些合约进行调整的消息,那期权新加挂合约和调整后的合约有什么不同?
在期权市场上,对于期权合约并不是一直不变的,我们就可以看到可能会有新加挂的合约,当然也会有调整合约。一些投资者并不是很理解,这是什么意思,期权新加挂合约和调整后的合约又有什么不同?
期权新加挂合约
新加挂合约就是说新增一些期权合约,并且按照原有的标的进行增加,主要的加挂方式分为到期加挂、调整加挂和波动加挂。
调整加挂其实就是在调整合约之外,再按照之前的价格新挂一定的合约,而且这些合约类型也必须要包括有认购期权和认沽期权,具有四个不同的到期月份以及5个行权价等等,也就是说一共要40个合约。
期权调整合约
期权的合约调整,调整的是行权价格、合约单位以及交易代码等等,但是合约金额是不变的,二是还要保证调整之后的合约市值和调整之前的合约市值相差不大。
合约调整最后肯定会导致合约的单位有所增加,所以说对于投资者来说,在合约调整之后,他们还需要按照新的合约单位去补充标的证券数量。
期权新加挂合约和调整后的合约有什么不同?
其实对比上面我们所总结出来的期权新加挂合约,以及调整合约,应该就知道这两者有什么区别,其实没有什么太大的不同。而且新加挂合约市场没有什么变化,但是调整合约确实是要注意合同的时间、标的价格等等。
很多投资者都不知道期权新加挂合约和调整后的合约有什么不同,那现在是不是有一定的了解了呢?是不是想要了解更多关于期权的内容,有需要的话可以直接去网站内查看。