根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
期权这个投资产品一直在不断的创造奇迹,其中50etf期权更是在去年2月份创造了192倍的涨幅着实惊艳全场。那对于去年年底才上市的沪深300期权,大家就疑惑沪深300期权一个月能涨幅多少?
大家在进行沪深300期权交易时最大的疑惑就是,你永远不知道它能创造多大的奇迹。因为沪深300期权一旦活跃起来,那真是一天能上涨一大半甚至是好几倍。下面就和小编一起去看看沪深300期权的涨幅到底有多大。
一般沪深300期权的价格成本越低,那合约的潜在涨幅就会越高,所以沪深300期权才会有低成本高收益的特征。但沪深300期权不仅可以做到“亏损有限,收益无限”,而且也可以做到“亏损微小,收益无限”,这是其他交易品种完全做不到的,同时也是沪深300期权最吸引人的地方之一。
沪深300期权一个月能涨幅多少?
这个问题对于任何人来说都是没有答案的,不过对于沪深300期权而言,如果一个月想要有很大的上涨,其不仅需要沪深300标的物有较大的涨幅,同时还需要投资者选对合约。
总的来说沪深300期权的涨幅还是不小的,一天之内波动百分之几十是一件非常常见的事情,对于专业的投资者来说沪深300期权无疑是一个大好品种,他们可以从在这种激荡的行情中获得较高的收益。
当然在沪深300期权投资中并不是所有的合约都会有如此大波动,一般其远月合约的波动会偏小一点。虽然沪深300期权波动很大,但其买入成本非常小,尤其是虚值合约我们一般只要几十块钱就可以买入一张,因此在低成本面前不管波动涨幅多大都不会对投资者造成大的损失。
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