根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
对于投资新手来说,他们在投资的时候可能会接触到各种的小知识,比如说在一开始进行期权交易的时候,他们都是一手一手的去做的,这样也不用一下子就面临很大的风险,不会反应不过来,期权交易时数量是1,代表什么意思?是1张的意思呢?
很多人在期权市场上都只是新手,他们对于市场对于交易还有很多不知道的,所以一开始基本上都是投入小资金去尝试一下。那期权交易时数量是1,代表什么意思?是不是就是一张呢?
其实很简单,因为交易数量为1的话,代表的就是去交易一张期权合约,也就是我们平时说的一手。
很多人都会把一张和一份搞混,以为这就是一回事,但这就真的是天大的误会了,一张合约等于10000份,而说起期权的价格基本上都是以份为单位,也就是说我们最终买一张买一张额合约需要的费用,是用一份合约的价格乘以10000。
一手期权合约需要多少钱?
不同的期权合约所需要的价格是不一样的,但总体来说还是有一些规律是可以遵循的,比如说虚值合约的价格是最便宜的,而实值合约的价格是最贵的,其中的差价可以达到几百元甚至更多。
同样的卖出一手合约的话,实值合约的保证金也要越高,而虚值合约的话,保证金就越低,平值合约就是出于中间的一个位置。从而我们也可以看出来,保证金的高低和权利金的高低也是呈现一个正比例的关系。
新手小白需要去多加的了解期权,在这里也给大家解答了“期权交易时数量是1,代表什么意思?”这个疑惑,不知道大家还有没有其他的问题呢?