根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
时间对于投资者来说是一个非常重要的考虑因素,不管是长期还是短期,投资者都应该很关注时间变化导致的期权价值变化,今天这篇文章我们就说说期权投资者对于交易时间如何选择?
可能谈到期权投资,交易者们都会想到合约价值、波动率、权利金等等因素,但是却忽略了一个重要问题,就是交易规则中最容易被忽略的重点因素——交易时间问题。
平仓时的选择
投资者什么时候选择平仓是一个比较难的问题,那么我们针对这一点可以简单的来理解分析,比如隐含波动率这一个数据来分析,如果期权的隐含波动率有下降到一定正常范围了。
那么就意味着这个时候的时机已经非常成熟了,在这个节点就可以进行平仓操作,基本上都是可以获利的,另外如果是出现极度不稳定的情况,那么也建议大家在期权交易的时候快速平仓,防止被套。
选择持有到期
期权有一个时间限制,也就是说在到期日前行使权利都是有效的,但是有些时候是可以选择一直持有到期再行权的,这种情况一般是当标的物价格一直处于某种状态,或是上升或是下跌,这个时候的期权是虚值期权。
那么在期权的到期日前行权也就可以获得最大利润,也就是最大的权利金差距,所以是否考虑持有到期主要还是取决于期权的涨跌幅度。
以上就是期权投资者对于交易时间的利用方式了,相信大家都对交易时间这一概念有了一个新的认识,不仅如此,期权交易的魅力就源自于它不同交易方式下的不同技巧,想获取更多技巧内容请持续关注财顺财经网。