根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
在期权投资中,行权是一个非常重要的过程。而对买方玩家而言,其实是可以在中间选择是否行权或者不行权两种的。而如果选择行权,在这个过程中需要注意哪些问题呢?
在期权的交易产品中,是有两种不同行权方式的。分别是上证50etf期权和沪深300etf期权的实物交割,以及沪深300股指期权的现金交割。但不管是哪种行权方式,它们在行权过程中要注意的问题是一样的。具体都是哪些呢?和小编来看看吧。
1,行权日时间
如果是50etf期权或者是300etf期权,它们的到期日都是合约到期月份的第四个周三,而300股指期权则是合约到期月份的第三个周五。如果遇到节日休市的话,那么将会顺延。
之所以要知道到期日的时间,是因为合约的到期日就是玩家提交申请行权的时间,如果过了这个时间没有行权申请的话,那么会被系统默认为放弃行权操作,从而进行平仓。
2,放弃行权意味着什么?
对于放弃行权的操作,其实理解起来比较简单,就是系统会判定客户对合约放弃使用权利,从而将损失掉合约的所有价值。
值得注意的是,一般能行权的合约都是实值合约,如果放弃意味着损失是很大的。
3,所有合约都必须行权吗?
其实并不是的,玩家可以选择行权也可以放弃行权,主动权一般是握在买方投资者手上的。
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