期权跨期价差影响因素有哪些？

　　期权跨期价差策略的具体操作玩法，主要是打的一个时间差来赚取收益，说到底也就是卖出期权合约的同时又买入一个更远期的、行权价格相同的期权。那到底期权跨期价差影响因素有哪些呢？

　　期权跨期价差影响因素有哪些？

　　因素一：时间

　　因为期权跨期价差策略本身就是利用时间差来赚取收益，这是这个策略的主要目的。所以说自然而然的我们可以得知，时间对于期权跨期价差的影响。

　　一般来说在使用这样一个策略的时候，都是建议大家最好是选择还剩余两到三个月时间的期权合约。

　　因素二：价格

　　既然是为了赚取收益，怎么可能和价格没有关系呢，而且在期权跨期价差策略中，也很明显的“价差”体现了价格的影响是比较重要的，而期权价格除去时间之外还有内在价值的影响。可以说看涨期权更加不希望价格会发生变动。

　　因素三：波动率

　　我们在说波动率的时候，一般说的都是隐含波动率，在这里当然也没有例外的情况。这也是因为在这样的一个策略中，远期期权的vega值是更大的，所以说整个头寸都是正数值，这个时候就很希望波动率变大。

　　但矛盾的是希望波动率变大的同时，却又不希望价格变化，这样一来可能就是互相抵消了的。怎么说呢，打个比方，标的价格下降是不是会带来亏损，但是这会导致投资者对未来的价格预期增加，这样一来就可能实际上获得了收益。

　　期权跨期价差影响因素有哪些?上面我们总结出了时间、价格以及波动率的因素，大家还有更多的了解和体会吗?关于期权是不是了解的够多呢?有更多想要知道的资讯可以直接进入网站。