根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?
本文主要介绍根据布莱克斯科尔斯模型看跌期权是如何定价的?根据布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型,看跌期权(认沽期权)的价格可以通过以下公式进行计算。
本文主要介绍要不要购买虚值期权?为什么虚值不如实值合约?买了虚值合约更加容易亏钱,今天小编要和大家探讨一下为什么建议买实值期权也不要虚值期权。
关于要不要购买虚值期权?
首先我们要知道的是虚值期权是什么,虚值期权也叫价外期权,虚值合约,虚值期权合约就是比行权价低的合约,一份合约一旦从实值合约变成虚值合约就是会加速下跌,反之如果虚值合约变成实值合约以后也是会加速上涨的,离行权价越大的合约,我们称为深度虚值,如果要将其变成实值除非是大牛市。
所以在这里非常不建议各位购买虚值合约,变成虚值之后合约的价值就会越来越低,尤其是随着时间的减少,合约本身价值也会减少。
为什么虚值不如实值合约?
在这里我们为什么说虚值合约不如实值合约,从市场上来说,如果你买了认购合约,市场是偏向跌,手上的期权合约变成了虚值合约,那期权合约价值就会迅速下跌,如果手上的认购合约,在下跌之后还是实值合约,那么这份合约要恢复来原来的价值也是很快的。
这就是为什么建议用户买实值合约而不是虚值合约,另外有一种算是期权合约投资上的一个技巧,一份期权合约在虚值,但是只要稍微涨一下就变成实值合约,那么这张合约的投资价值就很大。
小结:以上就是要不要购买虚值期权?为什么虚值不如实值合约?希望对各位用户朋友有帮助,了解更多期权知识内容。